Индекс кредитного здоровья снизился до 96 пунктов

Компания FICO (NYSE:FICO), мировой лидер в предиктивной аналитике и разработке систем для принятия управленческих решений, и Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), крупнейшее бюро в России, объявляют о снижении Индекса кредитного здоровья (FICO® Credit Health Index) в IV квартале 2014 года до минимального значения.

По состоянию на 1 января 2015 года индекс составил 96 пунктов, что на 1 пункт ниже, чем в октябре 2014 года, когда было зафиксировано предыдущее снижение (97). В течение последних 12 месяцев индекс опустился на 6 пунктов.

FICO_05_02_15

Индекс рассчитывается специалистами FICO на основе данных НБКИ. При вычислении учитывается доля «плохих» долгов среди их общего числа (bad rate). При этом в качестве «плохих» рассматриваются займы, просроченные более чем на 60 дней в течение последних шести месяцев. Первое значение bad rate устанавливается в качестве исходного значения индекса, равного 100. Индекс масштабирован таким образом, что его уменьшение на 20 пунктов означает удвоение bad rate, а увеличение на 20 пунктов – уменьшение bad rate в 2 раза.

По состоянию на 1 января 2015 года уровень bad rate достиг 13%, тогда как годом ранее – 10,7%. В январе 2012 года, когда было зафиксировано наивысшее значение индекса (115), эта доля составляла 7,1%.

Динамика Индекса кредитного здоровья (FICO® Credit Health Index)

ПериодИндекс
Октябрь 2008114
Январь 2009112
Апрель 2009105
Июль 2009100
Октябрь 2009100
Январь 2010103
Апрель 2010106
Июль 2010107
Октябрь 2010110
Январь 2011112
Апрель 2011113
Июль 2011114
Октябрь 2011114
Январь 2012115
Апрель 2012113
Июль 2012113
Октябрь 2012111
Январь 2013109
Апрель 2013108
Июль 2013104
Октябрь 2013102
Январь 2014102
Апрель 2014100
Июль 201498
Октябрь 201497
Январь 201596

 Компания FICO проанализировала данные НБКИ по кредитованию населения в восьми федеральных округах России. Снижение индекса наблюдалось в каждом из них. По состоянию на 1 января 2015 года в трех округах значение индекса было выше общероссийского показателя. В Центральном и Северо-Западном федеральных округах он составил 100 пунктов, в Приволжском – 98.

«Самое высокое значение индекса зафиксировано в округах, где кредитование населения наиболее распространено, — комментирует руководитель FICO в России Евгений Штеманетян. – В целом, 56% российских заемщиков проживают в Центральном, Северо-Западном и Приволжском федеральных округах. Тем не менее, постоянное снижение общероссийского индекса является сигналом для банков.

Усиление систем риск-менеджмента, постоянный мониторинг существующих клиентских портфелей и эффективное взыскание просроченной задолженности – основные меры для поддержания прибыльности российских кредиторов».

«Снижение темпов выдачи новых кредитов и отрицательная динамика индекса кредитного здоровья несут угрозу снижения прибыльности для всего сектора розничного кредитования, — говорит генеральный директор НБКИ Александр Викулин. – В этой ситуации банкам как никогда важна качественная и эффективная риск-аналитика существующих портфелей. Для кредиторов наступают времена, когда необходимо уметь эффективно и активно управлять своим кредитным портфелем, целенаправленно используя все способы улучшения его качества: кросс-продажи, управление кредитными лимитами, реструктуризацию и повышение эффективности взыскания».

FICO и НБКИ предоставляют российским кредиторам данные, помогающие им лучше понимать, как развивается рынок кредитования, и формировать качественные кредитные портфели. Скоринг FICO, доступный кредиторам в НБКИ, применяется более чем в половине ведущих российских банков.

Источник — НБКИ

Запись опубликована в рубрике Новости с метками , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Напишите свое мнение